PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

BUFG и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с DMARBUFG с HOCT
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с DAPR

Сравнение комиссий BUFG и DNOV

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DNOV в 0.85%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

BUFG vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.61

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.37

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.41

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

12.51

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DNOV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.81

-0.22

Корреляция

Корреляция между BUFG и DNOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и DNOV

Ни BUFG, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и DNOV

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-15.03%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-6.13%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.35%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.06%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.18%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и DNOV

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.70%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

4.47%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

9.10%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

7.59%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

9.12%

+2.87%