PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

BUFG и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и CAOS

2026 (YTD)202520242023
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-2.40%12.33%15.13%13.31%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

BUFG

1 день
2.17%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-0.30%
1 год
12.91%
3 года*
12.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с DMARBUFG с HOCT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий BUFG и CAOS

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

BUFG vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.63

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.90

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.85

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

1.40

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.63

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.26

-0.68

Корреляция

Корреляция между BUFG и CAOS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и CAOS

Ни BUFG, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и CAOS

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-3.60%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-3.60%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.93%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.90%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.18%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и CAOS

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.74%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

1.31%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

4.68%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

4.37%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

4.37%

+7.63%