PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

BUFF и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFF и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и ZFEB

2026 (YTD)2025
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%9.63%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий BUFF и ZFEB

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

BUFF vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.45

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.59

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.21

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

19.06

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.45

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.75

-1.29

Корреляция

Корреляция между BUFF и ZFEB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и ZFEB

Ни BUFF, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и ZFEB

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-3.00%

-43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-1.56%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.84%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-0.40%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.38%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и ZFEB

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

0.95%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

1.66%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

2.87%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

3.01%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

3.01%

+14.81%