PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

BUFF и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFF и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и ZDEK

2026 (YTD)20252024
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%-0.64%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий BUFF и ZDEK

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

BUFF vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.43

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.69

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

5.32

-3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

21.69

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.43

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.54

-1.08

Корреляция

Корреляция между BUFF и ZDEK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и ZDEK

Ни BUFF, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и ZDEK

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-3.40%

-42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-1.57%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.87%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-0.50%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.39%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и ZDEK

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

0.97%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

2.01%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

3.33%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

3.45%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

3.45%

+14.37%