PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

BUFF и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и LOUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-3.31%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий BUFF и LOUP

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

BUFF vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.08

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.57

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.80

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.15

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между BUFF и LOUP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и LOUP

Ни BUFF, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и LOUP

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-58.68%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-21.00%

+13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-55.63%

+45.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-15.41%

+13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-20.41%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

6.14%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.63%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

10.95%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

21.89%

-17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

35.05%

-25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

32.18%

-23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

31.98%

-14.16%