PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFEX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFEX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFEX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		-10.76%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%6.65%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BUFEX

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-10.00%
1 год
13.08%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.92%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с BUFGXBUFEX с VTSAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий BUFEX и BBLIX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BUFEX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFEX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFEXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.10

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.69

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.94

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

3.81

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFEX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFEXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.10

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между BUFEX и BBLIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и BBLIX

Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		7.56%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и BBLIX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFEXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-33.49%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.22%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-28.06%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-1.80%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-6.48%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.62%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и BBLIX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFEXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

1.57%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

6.08%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

16.12%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

16.08%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

18.80%

+0.62%