PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

BUFD и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и ZDEK

2026 (YTD)20252024
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%-0.66%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий BUFD и ZDEK

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

BUFD vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.43

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.69

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

5.32

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

21.69

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.43

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.54

-0.67

Корреляция

Корреляция между BUFD и ZDEK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и ZDEK

Ни BUFD, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и ZDEK

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-3.40%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-1.57%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.87%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.50%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.39%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и ZDEK

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.97%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.01%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

3.33%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

3.45%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

3.45%

+4.18%