Сравнение BUFD с KFEB
BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, BUFD returned 12.48% vs 24.17% for KFEB. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 15.11%.
BUFD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
KFEB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.95M | $7.91M | $8.59M | |
| $16.16K | $46.03K | $136.30K |
Сравнение доходности по годам BUFD и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 6.94% | 9.03% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 15.11% | 9.19% |
Correlation
The correlation between BUFD and KFEB is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between BUFD and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFD vs. KFEB — Ранг доходности на риск
BUFD
KFEB
Сравнение BUFD c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFD | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 4.19 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 15.60 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFD и KFEB
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFD | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -14.16% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -5.80% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.10% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.55% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и KFEB
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 1.53%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFD | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.77% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 7.15% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 10.73% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.76% | 12.72% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 12.72% | -5.23% |
Сравнение комиссий BUFD и KFEB
BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и KFEB
Ни BUFD, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFD and KFEB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KFEB has higher volatility (1.77%) compared to BUFD (1.53%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs KFEB's -14.16%.
On 1-year performance, KFEB leads with 24.17% vs 12.48% for BUFD. On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.17% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
BUFD and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.79% for KFEB.
BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFD и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор