PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с DOGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

BUFD и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и DOGG

2026 (YTD)202520242023
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%10.51%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 6.85%.

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
13.65%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с VTIP

Сравнение комиссий BUFD и DOGG

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

BUFD vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.55

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.62

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

5.13

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.95

-0.08

Корреляция

Корреляция между BUFD и DOGG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и DOGG

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

TTM202520242023
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок BUFD и DOGG

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, примерно равная максимальной просадке DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-11.19%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.51%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-6.08%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.98%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.01%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.69%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.19%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

7.72%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

12.83%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

13.01%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

13.01%

-5.38%