PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

BUFC и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и PBMR

2026 (YTD)20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%8.32%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с AAPRBUFC с HOCT
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий BUFC и PBMR

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

BUFC vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.33

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.01

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.75

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

10.34

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PBMR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.33

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.43

-0.28

Корреляция

Корреляция между BUFC и PBMR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и PBMR

Ни BUFC, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFC и PBMR

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-7.64%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.14%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.58%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.53%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.04%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и PBMR

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.89%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.62%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.39%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

8.07%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.77%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

6.77%

-1.00%