PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

BUFC и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и GMAR

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%10.81%0.47%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFMBUFC с TAFIBUFC с AAPRBUFC с BUFRBUFC с HOCT
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий BUFC и GMAR

BUFC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
BUFC
AB Conservative Buffer ETF

Доходность на риск

BUFC vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.46

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.14

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.84

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

11.96

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.46

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.71

-0.56

Корреляция

Корреляция между BUFC и GMAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и GMAR

Ни BUFC, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFC и GMAR

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-9.11%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.85%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.57%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.05%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и GMAR

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.89%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.22%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.87%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

8.50%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.96%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

6.96%

-1.19%