PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFC с GMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFC (AB Conservative Buffer ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, BUFC returned 8.82% vs 15.27% for GMAR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFC charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.

Доходность

Сравнение доходности BUFC и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 8.06%.

BUFC

1 день
0.14%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.43%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.16%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.27%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFC и GMAR

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.99%5.50%10.81%0.47%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		8.06%9.29%12.14%0.52%

Correlation

The correlation between BUFC and GMAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.74

The correlation between BUFC and GMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFC и GMAR

Секторы
BUFC
GMAR

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Промышленность

8.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

BUFC
33.6%
GMAR
36.2%

Финансовые услуги

BUFC
12.5%
GMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFC
10.5%
GMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFC
10.1%
GMAR
10.1%

Здравоохранение

BUFC
9.6%
GMAR
8.4%

Промышленность

BUFC
8.6%
GMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFC
5.3%
GMAR
4.9%

Энергетика

BUFC
3.4%
GMAR
3.5%

Коммунальные услуги

BUFC
2.5%
GMAR
2.3%

Недвижимость

BUFC
2.0%
GMAR
1.9%

Сырьевые материалы

BUFC
1.9%
GMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с ILOWBUFC с HOCTBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с APRD
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GAPRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

BUFC vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.93

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
6.58

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.01

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

8.55

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

59.48

-49.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.93

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.92

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BUFC и GMAR

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFCGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-9.11%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-1.79%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.54%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.26%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и GMAR

AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что BUFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFCGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.68%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

2.99%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

3.90%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.83%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

6.83%

-1.20%

Сравнение комиссий BUFC и GMAR

BUFC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и GMAR

Ни BUFC, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFC and GMAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFC has higher volatility (0.98%) compared to GMAR (0.68%). In terms of maximum drawdown, BUFC dropped -8.29% vs GMAR's -9.11%.

On 1-year performance, GMAR leads with 15.27% vs 8.82% for BUFC. On fees, BUFC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMAR has performed better with a 15.27% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

BUFC and GMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and FT Vest. Their fees differ too: 0.69% for BUFC and 0.85% for GMAR.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFC и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор