PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

BUFC и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и APRP

2026 (YTD)20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%7.43%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с AAPRBUFC с HOCT
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий BUFC и APRP

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

BUFC vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.42

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.13

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.76

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

11.82

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.07

+0.08

Корреляция

Корреляция между BUFC и APRP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и APRP

Ни BUFC, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFC и APRP

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-13.66%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-8.24%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.33%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.22%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и APRP

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.89%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.04%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.02%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

9.96%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

9.75%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

9.75%

-3.98%