PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFB с XBAP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. BUFB is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past 3 years, BUFB returned 15.03%/yr vs 13.26%/yr for XBAP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности BUFB и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.55%.

BUFB

1 день
0.15%
1 месяц
-0.50%
С начала года
6.13%
6 месяцев
5.74%
1 год
16.23%
3 года*
15.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.88%
3 года*
13.26%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFB и XBAP

2026 (YTD)2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		6.13%13.42%16.37%20.50%-8.23%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		7.55%13.38%11.55%20.53%-7.59%

Correlation

The correlation between BUFB and XBAP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between BUFB and XBAP shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUFB и XBAP

Секторы
BUFB
XBAP

Технологии

38.4%
39.1%

Финансовые услуги

11.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

BUFB
38.4%
XBAP
39.1%

Финансовые услуги

BUFB
11.0%
XBAP
10.9%

Коммуникационные услуги

BUFB
10.8%
XBAP
10.7%

Потребительский циклический сектор

BUFB
10.0%
XBAP
9.9%

Здравоохранение

BUFB
8.4%
XBAP
8.3%

Промышленность

BUFB
7.9%
XBAP
7.8%

Потребительский защитный сектор

BUFB
4.6%
XBAP
4.5%

Энергетика

BUFB
3.2%
XBAP
3.1%

Коммунальные услуги

BUFB
2.1%
XBAP
2.1%

Недвижимость

BUFB
1.8%
XBAP
1.8%

Сырьевые материалы

BUFB
1.7%
XBAP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с BALTBUFB с SPYBUFB с PSFFBUFB с XXXXBUFB с DGRO
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC

Доходность на риск

BUFB vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFBXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.92

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
6.98

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.99

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

10.76

-7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

58.96

-42.57

BUFB vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFB и XBAP

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, примерно равная максимальной просадке XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFBXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-14.57%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-1.30%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-8.25%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.72%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.73%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.24%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и XBAP

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFBXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.55%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

2.94%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

3.56%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

9.98%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

9.83%

+2.15%

Сравнение комиссий BUFB и XBAP

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и XBAP

Ни BUFB, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFB and XBAP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFB has higher volatility (2.52%) compared to XBAP (1.55%). In terms of maximum drawdown, BUFB dropped -14.88% vs XBAP's -14.57%.

On 3-year performance, BUFB leads with 15.03% vs 13.26% for XBAP. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFB has performed better with a 15.03% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.

BUFB and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFB и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор