Сравнение BUFB с PSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).
BUFB и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFB и PSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFB и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | -1.16% | 13.42% | 16.37% | 20.50% | -8.37% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.
BUFB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFB и PSMR
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Доходность на риск
BUFB vs. PSMR — Ранг доходности на риск
BUFB
PSMR
Сравнение BUFB c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFB | PSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.04 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.67 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 11.05 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFB | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.94 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BUFB и PSMR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и PSMR
Ни BUFB, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFB и PSMR
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и PSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFB | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -11.78% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -7.10% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.07% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.72% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.07% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и PSMR
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFB | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 1.24% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 2.24% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 8.76% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 8.52% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 8.52% | +3.65% |