PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFB с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

BUFB и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFB и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFB и BUFP

2026 (YTD)20252024
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%13.42%6.26%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXX
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий BUFB и BUFP

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

BUFB vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.89

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.73

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

9.93

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.05

-0.29

Корреляция

Корреляция между BUFB и BUFP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и BUFP

BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок BUFB и BUFP

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-11.98%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.16%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.05%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.08%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.42%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и BUFP

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.45%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

5.01%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.12%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

9.78%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

9.78%

+2.39%