PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFB с BUFP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - BUFB tracks the MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, BUFB returned 16.23% vs 14.76% for BUFP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности BUFB и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 5.56%.

BUFB

1 день
0.15%
1 месяц
-0.50%
С начала года
6.13%
6 месяцев
5.74%
1 год
16.23%
3 года*
15.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.34%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFB и BUFP

2026 (YTD)20252024
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		6.13%13.42%6.46%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		5.56%12.92%6.30%

Correlation

The correlation between BUFB and BUFP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between BUFB and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFB и BUFP

Секторы
BUFB
BUFP

Технологии

38.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

BUFB
38.4%
BUFP
38.4%

Финансовые услуги

BUFB
11.0%
BUFP
11.0%

Коммуникационные услуги

BUFB
10.8%
BUFP
10.8%

Потребительский циклический сектор

BUFB
10.0%
BUFP
10.0%

Здравоохранение

BUFB
8.4%
BUFP
8.4%

Промышленность

BUFB
7.9%
BUFP
7.9%

Потребительский защитный сектор

BUFB
4.6%
BUFP
4.6%

Энергетика

BUFB
3.2%
BUFP
3.2%

Коммунальные услуги

BUFB
2.1%
BUFP
2.1%

Недвижимость

BUFB
1.8%
BUFP
1.8%

Сырьевые материалы

BUFB
1.7%
BUFP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с BALTBUFB с SPYBUFB с PSFFBUFB с XXXXBUFB с DGRO
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с PBFRBUFP с MMAXBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с BUFRBUFP с IVV

Доходность на риск

BUFB vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFBBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.33

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.43

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.36

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

18.28

-1.90

BUFB vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFB и BUFP

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFBBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-11.98%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-4.41%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.90%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-0.99%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.81%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и BUFP

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFBBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.11%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

5.13%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

6.35%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

9.45%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

9.45%

+2.53%

Сравнение комиссий BUFB и BUFP

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и BUFP

BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BUFB and BUFP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFB has higher volatility (2.52%) compared to BUFP (2.11%). In terms of maximum drawdown, BUFB dropped -14.88% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFB leads with 16.23% vs 14.76% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFB has performed better with a 16.23% return vs 14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BUFB.

BUFB tracks MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFB и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор