Сравнение BUCK с SMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS).
BUCK и SMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и SMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 0.53% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у SMBS с доходностью 0.47%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и SMBS
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%.
Доходность на риск
BUCK vs. SMBS — Ранг доходности на риск
BUCK
SMBS
Сравнение BUCK c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.54 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.93 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 5.53 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и SMBS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и SMBS
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности SMBS в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и SMBS
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и SMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -3.20% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -2.83% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.56% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.77% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.99% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и SMBS
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.83% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.75% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.77% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.91% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.91% | -1.36% |