PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUCK с AWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUCK с AWF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.25%/yr vs 9.05%/yr for AWF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for AWF.

Доходность

Сравнение доходности BUCK и AWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.22%.

BUCK

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.42%
1 год
7.57%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

AWF

1 день
-0.20%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
-1.22%
1 год
-1.11%
3 года*
9.05%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUCK и AWF

2026 (YTD)2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		2.42%4.13%7.25%4.63%0.59%
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		-1.22%7.54%14.30%18.37%0.64%

Correlation

The correlation between BUCK and AWF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Treasury Option Income ETF

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL
Часто сравнивают с AWF:
AWF с GHYAWF с VWOBAWF с ANBIXAWF с EGRIXAWF с SVOLAWF с LQDAWF с SCRZX

Доходность на риск

BUCK vs. AWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AWF
Ранг доходности на риск AWF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUCK c AWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUCKAWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
-0.13

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
-0.12

+4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.99

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.08

-0.11

+9.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.55

-0.24

+42.79

BUCK vs. AWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа AWF равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и AWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUCK и AWF

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и AWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUCKAWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-55.54%

+50.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-10.19%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-11.12%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-5.34%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-12.28%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

4.65%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и AWF

Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.44%, в то время как у AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUCKAWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

2.10%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

7.48%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

8.85%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

12.10%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

15.18%

-11.74%

Сравнение комиссий BUCK и AWF

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AWF в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и AWF

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности AWF в 7.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		7.74%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.29%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUCK and AWF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWF has higher volatility (2.10%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs AWF's -55.54%.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUCK и AWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор