PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUBSX с NTAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUBSX с NTAUX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUBSX (Baird Ultra Short Bond Fund) and NTAUX (Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, BUBSX returned 2.52%/yr vs 1.56%/yr for NTAUX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BUBSX charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for NTAUX.

Доходность

Сравнение доходности BUBSX и NTAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUBSX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у NTAUX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции BUBSX превзошли акции NTAUX по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.56% соответственно.

BUBSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.01%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
2.52%

NTAUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.82%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUBSX и NTAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		1.61%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%1.66%2.87%1.61%1.05%
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		0.95%2.60%3.52%4.06%-1.59%-0.03%1.49%2.52%1.39%0.83%

Correlation

The correlation between BUBSX and NTAUX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.13

The correlation between BUBSX and NTAUX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Ultra Short Bond Fund

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Часто сравнивают с BUBSX:
BUBSX с SGOVBUBSX с SPSBBUBSX с JPLDBUBSX с VBTLXBUBSX с PIMIXBUBSX с JPSTBUBSX с ARTFX
Часто сравнивают с NTAUX:
NTAUX с STAXNTAUX с MUBNTAUX с NOLVXNTAUX с THOPXNTAUX с SUBNTAUX с NCATXNTAUX с SHM

Доходность на риск

BUBSX vs. NTAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NTAUX
Ранг доходности на риск NTAUX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAUX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUBSX c NTAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUBSXNTAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.21
2.61

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.60
5.75

+11.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.03

2.24

+5.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

40.89

4.21

+36.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

249.94

13.60

+236.34

BUBSX vs. NTAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUBSX на текущий момент составляет 6.21, что выше коэффициента Шарпа NTAUX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBSX и NTAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUBSX и NTAUX

Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки NTAUX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и NTAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUBSXNTAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.88%

-2.95%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.68%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-0.88%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-2.94%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.88%

-2.95%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.20%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.21%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BUBSX и NTAUX

Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.26%, в то время как у Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUBSXNTAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.38%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

0.80%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

1.11%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.76%

1.08%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

0.97%

-0.26%

Сравнение комиссий BUBSX и NTAUX

BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NTAUX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUBSX и NTAUX

Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности NTAUX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		3.69%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		2.50%2.27%3.15%1.96%0.68%0.46%1.09%1.69%1.38%0.93%0.81%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BUBSX and NTAUX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTAUX has higher volatility (0.38%) compared to BUBSX (0.26%). In terms of maximum drawdown, BUBSX dropped -1.88% vs NTAUX's -2.95%.

BUBSX currently has the higher Sharpe Ratio (6.21 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUBSX и NTAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор