Сравнение BTSIX с PADZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Managed Income Fund (BTSIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).
BTSIX управляется BTS. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BTSIX и PADZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSIX и PADZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSIX BTS Managed Income Fund | -0.28% | 5.68% | 4.37% | 5.65% | -12.34% | -1.14% | 8.63% | 4.06% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 10.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%.
BTSIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSIX и PADZX
BTSIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.
Доходность на риск
BTSIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск
BTSIX
PADZX
Сравнение BTSIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSIX | PADZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.52 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 5.56 | -4.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.25 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.98 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 18.39 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.52 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.89 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.17 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между BTSIX и PADZX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSIX и PADZX
Дивидендная доходность BTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности PADZX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSIX BTS Managed Income Fund | 5.69% | 5.62% | 2.59% | 2.51% | 2.59% | 1.37% | 1.34% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок BTSIX и PADZX
Максимальная просадка BTSIX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSIX и PADZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -17.99% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.87% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -4.05% | -12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.65% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -0.96% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.27% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSIX и PADZX
BTS Managed Income Fund (BTSIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.35% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 1.16% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 1.80% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 2.06% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 3.13% | +2.16% |