Сравнение BTRN с YCS
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -15.56% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BTRN charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
BTRN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -15.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам BTRN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.79% | 4.89% | 3.25% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 14.80% |
Correlation
The correlation between BTRN and YCS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. YCS — Ранг доходности на риск
BTRN
YCS
Сравнение BTRN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.78 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.93 | -12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и YCS
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -49.56% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -8.30% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -0.14% | -25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -19.87% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 2.65% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и YCS
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 2.25% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.19% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 16.93% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 21.10% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 18.82% | +11.79% |
Сравнение комиссий BTRN и YCS
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и YCS
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.77%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.77% | 27.76% | 2.56% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and YCS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTRN has higher volatility (3.94%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -15.56% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BTRN has the higher dividend yield at 30.77%, compared with 0.00% for YCS.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор