Сравнение BTRN с YCS
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs 29.82% for YCS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BTRN charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам BTRN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 14.80% |
Correlation
The correlation between BTRN and YCS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. YCS — Ранг доходности на риск
BTRN
YCS
Сравнение BTRN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.35 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.61 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 11.41 | -12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и YCS
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -49.56% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -8.30% | -17.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | 0.00% | -25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -19.80% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 2.62% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и YCS
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.47% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 11.85% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 16.54% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 21.09% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 18.70% | +11.51% |
Сравнение комиссий BTRN и YCS
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и YCS
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and YCS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.47%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 29.82% vs -25.49% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 29.82% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for YCS.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор