PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с YBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).

BTRN и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTRN и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и YBTC

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-18.40%-4.23%28.40%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -18.40%.

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
-18.40%
6 месяцев
-38.10%
1 год
-16.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITX
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Сравнение комиссий BTRN и YBTC

И BTRN, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

BTRN vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNYBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.41

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-0.33

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.31

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.69

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.41

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.25

-0.11

Корреляция

Корреляция между BTRN и YBTC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и YBTC

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что меньше доходности YBTC в 86.80%

TTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		86.80%76.04%44.53%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и YBTC

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и YBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-47.09%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-47.09%

+27.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-40.41%

+21.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-11.10%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

20.98%

-8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и YBTC

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

9.19%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

34.09%

-24.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

40.09%

-20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

41.56%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

41.56%

-9.92%