Сравнение BTRN с WGMI
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs 233.32% for WGMI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 69.66%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | 72.47% | 24.50% |
Correlation
The correlation between BTRN and WGMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between BTRN and WGMI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BTRN
WGMI
Сравнение BTRN c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.61 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 9.33 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и WGMI
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -85.76% | +48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -50.94% | +24.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -9.94% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -42.37% | +27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 25.13% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и WGMI
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.80%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 21.80% | -18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 55.06% | -44.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 76.83% | -58.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 81.50% | -50.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 81.50% | -50.93% |
Сравнение комиссий BTRN и WGMI
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и WGMI
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and WGMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.80%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 233.32% vs -18.95% for BTRN. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 233.32% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Global X and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор