PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с URA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs 59.25% for URA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.67%.

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.23%
С начала года
17.67%
6 месяцев
7.07%
1 год
59.25%
3 года*
38.50%
5 лет*
21.33%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и URA

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.89%5.22%
URA
Global X Uranium ETF		17.67%67.18%-4.87%

Correlation

The correlation between BTRN and URA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.20

Сравнение распределения секторов BTRN и URA

Секторы
BTRN
URA

Финансовые услуги

68.6%

-

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

57.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Финансовые услуги

BTRN
68.6%
URA

-

Сырьевые материалы

BTRN

-

URA
5.0%

Коммуникационные услуги

BTRN

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

BTRN

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

BTRN

-

URA

-

Энергетика

BTRN

-

URA
57.0%

Здравоохранение

BTRN

-

URA

-

Промышленность

BTRN

-

URA
21.9%

Недвижимость

BTRN

-

URA

-

Технологии

BTRN

-

URA
0.9%

Коммунальные услуги

BTRN

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

BTRN vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.19

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
1.82

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.09

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

4.42

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.19

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.05

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BTRN и URA

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-93.54%

+56.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-28.43%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-42.94%

+17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-75.00%

+60.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

13.46%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и URA

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

15.92%

-8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

38.23%

-27.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

50.13%

-30.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

43.60%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

37.72%

-6.78%

Сравнение комиссий BTRN и URA

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и URA

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности URA в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.15%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and URA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.92%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs URA's -93.54%.

On 1-year performance, URA leads with 59.25% vs -17.28% for BTRN. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URA has performed better with a 59.25% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 4.15% for URA.

BTRN is categorized as Cryptocurrency, while URA is Commodity Producers Equities. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор