Сравнение BTRN с URA
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs 2.47% for URA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью -8.47%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -18.30%
- 6 месяцев
- -25.90%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам BTRN и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
URA Global X Uranium ETF | -8.47% | 67.18% | -4.08% |
Correlation
The correlation between BTRN and URA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. URA — Ранг доходности на риск
BTRN
URA
Сравнение BTRN c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.07 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.15 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и URA
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -93.54% | +56.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -36.73% | +10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -55.62% | +29.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -74.80% | +59.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 16.55% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и URA
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 9.88% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 39.06% | -28.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 51.62% | -34.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 44.03% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 38.00% | -7.79% |
Сравнение комиссий BTRN и URA
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и URA
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности URA в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 5.33% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and URA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (9.88%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs URA's -93.54%.
On 1-year performance, URA leads with 2.47% vs -25.49% for BTRN. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URA has performed better with a 2.47% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 5.33% for URA.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while URA is Uranium. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.69% for URA.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор