Сравнение BTRN с UGA
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -15.56% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
BTRN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -15.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам BTRN и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.79% | 4.89% | 3.25% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | -11.34% |
Correlation
The correlation between BTRN and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. UGA — Ранг доходности на риск
BTRN
UGA
Сравнение BTRN c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.17 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.39 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и UGA
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -86.59% | +49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -18.96% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -18.05% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -36.69% | +22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 6.43% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и UGA
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.94%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 9.24% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 30.57% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 35.22% | -16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 34.45% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 37.22% | -6.61% |
Сравнение комиссий BTRN и UGA
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и UGA
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.77%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.77% | 27.76% | 2.56% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to BTRN (3.94%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -15.56% for BTRN. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.77%, compared with 0.00% for UGA.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор