Сравнение BTRN с SHLD
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs -0.23% for SHLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTRN показывает доходность -10.62%, а SHLD немного выше – -10.17%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -10.17% | 74.16% | 15.42% |
Correlation
The correlation between BTRN and SHLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BTRN
SHLD
Сравнение BTRN c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.01 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.03 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и SHLD
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -25.40% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -25.40% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -25.40% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -3.55% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 8.97% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и SHLD
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 9.01% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 20.22% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 24.85% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 21.39% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 21.39% | +9.18% |
Сравнение комиссий BTRN и SHLD
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и SHLD
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что больше доходности SHLD в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.61% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and SHLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.01%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, SHLD leads with -0.23% vs -18.95% for BTRN. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a -0.23% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.61% for SHLD.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while SHLD is Aerospace & Defense. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.50% for SHLD.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор