Сравнение BTRN с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
BTRN и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTRN и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -1.55% | 4.89% | 5.22% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 15.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
BTRN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTRN и SHLD
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
BTRN vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BTRN
SHLD
Сравнение BTRN c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.22 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 2.89 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.90 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 11.34 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.22 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.62 | -2.49 |
Корреляция
Корреляция между BTRN и SHLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и SHLD
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 28.19% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и SHLD
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTRN | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -15.06% | -21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -15.06% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -5.82% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -2.58% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 5.18% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и SHLD
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTRN | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 9.74% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 18.64% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 25.64% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 20.81% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.64% | 20.81% | +10.83% |