PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs 11.52% for SHLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и SHLD

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.89%5.22%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%15.35%

Correlation

The correlation between BTRN and SHLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.19

Сравнение распределения секторов BTRN и SHLD

Секторы
BTRN
SHLD

Финансовые услуги

68.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BTRN
68.6%
SHLD

-

Сырьевые материалы

BTRN

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

BTRN

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

BTRN

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

BTRN

-

SHLD

-

Энергетика

BTRN

-

SHLD

-

Здравоохранение

BTRN

-

SHLD

-

Промышленность

BTRN

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

BTRN

-

SHLD

-

Технологии

BTRN

-

SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

BTRN

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с ARKBBTRN с BITX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

BTRN vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.48

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
0.84

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.10

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.58

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

1.52

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.48

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

2.03

-2.03

Просадки

Сравнение просадок BTRN и SHLD

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-20.10%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-20.10%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-17.57%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-3.21%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

7.60%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и SHLD

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.02%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

19.39%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

24.08%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

21.14%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

21.14%

+9.80%

Сравнение комиссий BTRN и SHLD

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и SHLD

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and SHLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 11.52% vs -17.28% for BTRN. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 11.52% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.55% for SHLD.

BTRN is categorized as Cryptocurrency, while SHLD is Aerospace & Defense. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор