Сравнение BTRN с SBIT
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs 106.87% for SBIT. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 61.33%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 0.27% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between BTRN and SBIT is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between BTRN and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BTRN
SBIT
Сравнение BTRN c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.24 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.68 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и SBIT
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -91.35% | +54.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -47.94% | +21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -74.40% | +48.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -68.68% | +54.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 22.94% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и SBIT
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.52%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 26.52% | -22.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 68.63% | -58.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 88.57% | -70.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 97.38% | -66.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 97.38% | -66.81% |
Сравнение комиссий BTRN и SBIT
И BTRN, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и SBIT
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что больше доходности SBIT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and SBIT have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.52%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -18.95% for BTRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 2.91% for SBIT.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор