Сравнение BTRN с SBIT
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 0.27% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between BTRN and SBIT is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between BTRN and SBIT shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BTRN
SBIT
Сравнение BTRN c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.24 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.40 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 5.42 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и SBIT
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -91.35% | +54.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -47.94% | +21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -78.65% | +52.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -68.88% | +53.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 21.17% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и SBIT
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 21.57% | -19.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 68.96% | -58.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 88.50% | -71.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 96.78% | -66.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 96.78% | -66.57% |
Сравнение комиссий BTRN и SBIT
И BTRN, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и SBIT
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and SBIT have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -25.49% for BTRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 4.25% for SBIT.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор