PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с SBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

BTRN и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и SBIT

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.77%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		31.57%-25.11%-73.13%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.33%
С начала года
31.57%
6 месяцев
111.14%
1 год
-5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с EZET
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITU

Сравнение комиссий BTRN и SBIT

И BTRN, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Доходность на риск

BTRN vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNSBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.06

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.57

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.17

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.24

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SBIT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNSBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.49

+0.62

Корреляция

Корреляция между BTRN и SBIT составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и SBIT

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что больше доходности SBIT в 3.42%

TTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.42%0.52%1.00%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и SBIT

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и SBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-91.35%

+54.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-67.11%

+47.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-79.12%

+60.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-67.28%

+53.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

47.12%

-34.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и SBIT

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

26.24%

-23.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

72.98%

-63.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

90.40%

-70.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

99.58%

-67.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

99.58%

-67.94%