PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

BTRN и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и QYLD

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с EZET
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий BTRN и QYLD

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

BTRN vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.00

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.61

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.57

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

10.32

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.00

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между BTRN и QYLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и QYLD

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что больше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и QYLD

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-24.75%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-10.84%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-1.84%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-3.89%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

1.65%

+11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и QYLD

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.90%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

7.50%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

16.43%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

14.84%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

15.51%

+16.13%