Сравнение BTRN с QYLD
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs 22.07% for QYLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам BTRN и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 9.28% | 12.56% |
Correlation
The correlation between BTRN and QYLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BTRN
QYLD
Сравнение BTRN c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.51 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.46 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 24.33 | -25.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и QYLD
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -24.75% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -4.97% | -21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -1.77% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -3.82% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 0.91% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и QYLD
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.78% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.45% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 9.69% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 14.84% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 15.55% | +15.02% |
Сравнение комиссий BTRN и QYLD
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и QYLD
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что больше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and QYLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (4.78%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 22.07% vs -18.95% for BTRN. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.07% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 11.64% for QYLD.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while QYLD is Nasdaq-100. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор