PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с MAXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).

BTRN и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BTRN и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и MAXI

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-32.46%-28.59%27.89%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
0.62%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-61.88%
1 год
-39.58%
3 года*
10.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITX
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Сравнение комиссий BTRN и MAXI

BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.

MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Доходность на риск

BTRN vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNMAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.52

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-0.40

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.55

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-1.04

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.52

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.33

-0.20

Корреляция

Корреляция между BTRN и MAXI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и MAXI

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что меньше доходности MAXI в 70.44%

TTM2025202420232022
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		70.44%49.00%32.06%29.63%4.43%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и MAXI

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и MAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-66.78%

+29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-66.78%

+46.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-65.76%

+46.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-16.70%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

34.97%

-22.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и MAXI

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

17.90%

-15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

53.79%

-44.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

76.39%

-56.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

64.47%

-32.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

64.47%

-32.83%