PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с BTCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

BTRN и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTRN и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и BTCI

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%37.60%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с EZET
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit

Сравнение комиссий BTRN и BTCI

BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Доходность на риск

BTRN vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.39

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-0.30

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.30

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.66

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.02

+0.11

Корреляция

Корреляция между BTRN и BTCI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и BTCI

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что меньше доходности BTCI в 43.58%

TTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и BTCI

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-44.98%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-44.98%

+25.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-41.01%

+22.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-12.85%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

20.50%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и BTCI

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

10.21%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

33.66%

-24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

40.04%

-20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

41.35%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

41.35%

-9.71%