Сравнение BTRN с BTCI
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs -41.43% for BTCI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 35.59% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BTRN and BTCI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between BTRN and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BTRN
BTCI
Сравнение BTRN c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.86 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.41 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BTCI
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -48.42% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -48.42% | +22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -44.25% | +18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -17.15% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 29.39% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BTCI
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 9.70% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 31.60% | -21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 39.91% | -22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 40.04% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 40.04% | -9.83% |
Сравнение комиссий BTRN и BTCI
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BTCI
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BTCI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -41.43% for BTCI. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 31.20% for BTRN.
They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.99% for BTCI.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор