Сравнение BTRN с BITU
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs -79.54% for BITU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 0.27% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between BTRN and BITU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between BTRN and BITU shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BITU — Ранг доходности на риск
BTRN
BITU
Сравнение BTRN c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.95 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.40 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BITU
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -83.45% | +46.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -83.45% | +57.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -80.46% | +54.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -36.79% | +21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 56.89% | -40.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BITU
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 21.27% | -19.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 70.10% | -59.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 88.22% | -70.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 96.74% | -66.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 96.74% | -66.53% |
Сравнение комиссий BTRN и BITU
И BTRN, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BITU
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BITU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 31.20% for BTRN.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and ProShares.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор