Сравнение BTRN с BITI
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BTRN charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -38.82% |
Correlation
The correlation between BTRN and BITI is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between BTRN and BITI shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTRN
BITI
Сравнение BTRN c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.25 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.57 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 6.38 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BITI
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -92.16% | +55.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -25.28% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -86.41% | +60.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -68.40% | +53.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 10.16% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BITI
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 10.76% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 34.28% | -24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 44.15% | -26.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 52.24% | -22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 52.24% | -22.03% |
Сравнение комиссий BTRN и BITI
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BITI
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BITI have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -25.49% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 15.62% for BITI.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор