PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с BITI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs 47.79% for BITI. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BTRN charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и BITI

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.89%5.22%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-39.64%

Correlation

The correlation between BTRN and BITI is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

-0.79

The correlation between BTRN and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTRN и BITI

Секторы
BTRN
BITI

Финансовые услуги

68.6%
28.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BTRN
68.6%
BITI
28.5%

Сырьевые материалы

BTRN

-

BITI

-

Коммуникационные услуги

BTRN

-

BITI

-

Потребительский циклический сектор

BTRN

-

BITI

-

Потребительский защитный сектор

BTRN

-

BITI

-

Энергетика

BTRN

-

BITI

-

Здравоохранение

BTRN

-

BITI

-

Промышленность

BTRN

-

BITI

-

Недвижимость

BTRN

-

BITI

-

Технологии

BTRN

-

BITI

-

Коммунальные услуги

BTRN

-

BITI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с ARKBBTRN с BITX
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

BTRN vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.10

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
1.67

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.20

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.90

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

4.06

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.10

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.71

+0.72

Просадки

Сравнение просадок BTRN и BITI

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-92.16%

+55.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-25.28%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-86.09%

+60.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-67.97%

+53.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

11.80%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и BITI

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.92%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

33.40%

-23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

43.55%

-23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

52.50%

-21.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

52.50%

-21.56%

Сравнение комиссий BTRN и BITI

BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и BITI

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности BITI в 9.27%

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and BITI have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (8.92%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BITI's -92.16%.

On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -17.28% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 9.27% for BITI.

BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор