PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTR с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с UNOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - BTR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Beacon, while UNOV is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. BTR is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.95%/yr vs 9.22%/yr for UNOV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности BTR и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 6.17%.

BTR

1 день
0.39%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
6.69%
С начала года
10.38%
1 год
17.90%
3 года*
4.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.15%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
5.31%
С начала года
6.17%
1 год
11.46%
3 года*
9.22%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и UNOV

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		10.38%-2.15%14.45%-6.78%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		6.17%9.92%9.42%8.37%

Correlation

The correlation between BTR and UNOV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.65

The correlation between BTR and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTR и UNOV

Секторы
BTR
UNOV

Технологии

12.7%
38.4%

Энергетика

10.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.8%

Промышленность

9.2%
7.9%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Коммунальные услуги

8.4%
2.1%

Сырьевые материалы

8.4%
1.7%

Недвижимость

8.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.6%

Финансовые услуги

7.2%
11.0%

Технологии

BTR
12.7%
UNOV
38.4%

Энергетика

BTR
10.4%
UNOV
3.2%

Потребительский циклический сектор

BTR
9.5%
UNOV
10.0%

Коммуникационные услуги

BTR
9.3%
UNOV
10.8%

Промышленность

BTR
9.2%
UNOV
7.9%

Здравоохранение

BTR
8.8%
UNOV
8.4%

Коммунальные услуги

BTR
8.4%
UNOV
2.1%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
UNOV
1.7%

Недвижимость

BTR
8.2%
UNOV
1.8%

Потребительский защитный сектор

BTR
7.8%
UNOV
4.6%

Финансовые услуги

BTR
7.2%
UNOV
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLT
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с SPYUNOV с HCMTUNOV с UJUNUNOV с XMAGUNOV с QUAL

Доходность на риск

BTR vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTRUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.99

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.86

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.54

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

12.08

-1.00

BTR vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTR и UNOV

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-13.84%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-4.52%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-9.10%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-1.64%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.95%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и UNOV

Beacon Tactical Risk ETF (BTR) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.48%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

4.98%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

5.78%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

6.89%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

7.70%

+3.13%

Сравнение комиссий BTR и UNOV

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и UNOV

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.17%1.29%0.87%0.91%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTR and UNOV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTR has higher volatility (2.14%) compared to UNOV (1.48%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs UNOV's -13.84%.

On 3-year performance, UNOV leads with 9.22% vs 4.95% for BTR. On fees, UNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UNOV has performed better with a 9.22% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

BTR has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for UNOV.

BTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while UNOV is Defined Outcome. They also come from different issuers: American Beacon and Innovator. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор