PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTR с UNOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

BTR и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BTR и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTR и UNOV

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		2.57%-2.15%14.45%-6.65%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.71%9.92%9.42%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.71%.

BTR

1 день
0.19%
1 месяц
-2.99%
С начала года
2.57%
6 месяцев
3.78%
1 год
0.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.04%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-0.32%
1 год
9.47%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с BTR:
BTR с BSJOBTR с AMECXBTR с BSRBTR с MGNRBTR с AHLTBTR с BDGSBTR с TEXN
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий BTR и UNOV

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

BTR
Beacon Tactical Risk ETF
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

BTR vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.12

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.66

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.70

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

7.92

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.12

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.78

-0.57

Корреляция

Корреляция между BTR и UNOV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и UNOV

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.26%1.29%0.87%0.91%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTR и UNOV

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-13.84%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-4.52%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-2.89%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-1.69%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

1.24%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и UNOV

Beacon Tactical Risk ETF (BTR) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.68%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

4.56%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

8.50%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

6.77%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

7.76%

+3.25%