PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с MOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BTR is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.48%/yr vs 3.34%/yr for MOO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности BTR и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.23%.

BTR

1 день
0.66%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.59%
3 года*
4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и MOO

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		9.02%-2.15%14.45%-6.65%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-10.60%

Correlation

The correlation between BTR and MOO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.55

The correlation between BTR and MOO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTR и MOO

Секторы
BTR
MOO

Энергетика

11.2%

-

Технологии

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Промышленность

9.2%
20.3%

Коммунальные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

8.7%
15.4%

Сырьевые материалы

8.4%
26.2%

Недвижимость

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%
37.9%

Финансовые услуги

7.4%

-

Энергетика

BTR
11.2%
MOO

-

Технологии

BTR
11.1%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

BTR
9.6%
MOO

-

Коммуникационные услуги

BTR
9.2%
MOO

-

Промышленность

BTR
9.2%
MOO
20.3%

Коммунальные услуги

BTR
8.9%
MOO

-

Здравоохранение

BTR
8.7%
MOO
15.4%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
MOO
26.2%

Недвижимость

BTR
8.3%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

BTR
8.1%
MOO
37.9%

Финансовые услуги

BTR
7.4%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLT
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

BTR vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.94

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.42

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.54

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

3.82

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.94

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BTR и MOO

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-69.53%

+52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.45%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-26.83%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-17.40%

+17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-16.97%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.40%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и MOO

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.30%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.87%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

10.57%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

13.87%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

17.11%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

18.19%

-7.28%

Сравнение комиссий BTR и MOO

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и MOO

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.18%1.29%0.87%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

BTR and MOO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (3.87%) compared to BTR (2.30%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs MOO's -69.53%.

On 3-year performance, BTR leads with 4.48% vs 3.34% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BTR has performed better with a 4.48% return vs 3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.18% for BTR.

They also come from different issuers: American Beacon and VanEck. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.55% for MOO.

BTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор