Сравнение BTR с GXLC
BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BTR is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BTR charges 1.10%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности BTR и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTR показывает доходность 7.96%, а GXLC немного выше – 8.31%.
BTR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTR и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 7.96% | 1.56% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between BTR and GXLC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTR vs. GXLC — Ранг доходности на риск
BTR
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTR c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTR | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTR и GXLC
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTR | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -9.08% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.05% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.54% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTR | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 13.85% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 13.85% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 13.85% | -2.94% |
Сравнение комиссий BTR и GXLC
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и GXLC
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.19% | 1.29% | 0.87% | 0.91% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTR and GXLC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.
BTR has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: American Beacon and Global X. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для BTR и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор