Сравнение BTOT с SGOV
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.
BTOT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 1.10% | 0.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.73% | 0.23% |
Correlation
The correlation between BTOT and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение BTOT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 194.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 395.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4,426.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и SGOV
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -0.03% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.00% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 0.19% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 0.24% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 0.24% | +3.48% |
Сравнение комиссий BTOT и SGOV
И BTOT, и SGOV имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и SGOV
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT and SGOV have the same expense ratio: 0.09% per year.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.11% for BTOT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while SGOV is Ultrashort Bond. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор