Сравнение BTOT с ACWI
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам BTOT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 12.47% | -0.31% |
Correlation
The correlation between BTOT and ACWI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
BTOT
ACWI
Сравнение BTOT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и ACWI
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -56.00% | +53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.53% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -8.61% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и ACWI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 12.79% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 16.05% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 17.11% | -13.42% |
Сравнение комиссий BTOT и ACWI
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и ACWI
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности ACWI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.38% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and ACWI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
BTOT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.38% for ACWI.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while ACWI is Global Equities. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор