Сравнение BTO с JIBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и JIBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и JIBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 3.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | -11.51% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции BTO уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 10.78% против 13.64% соответственно.
BTO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.78%
JIBCX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и JIBCX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии JIBCX в 0.81%.
Доходность на риск
BTO vs. JIBCX — Ранг доходности на риск
BTO
JIBCX
Сравнение BTO c JIBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | JIBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.30 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -0.71 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BTO и JIBCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и JIBCX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.31% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и JIBCX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и JIBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -54.15% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -24.47% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -42.74% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -42.74% | -22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -21.48% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -9.26% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 10.51% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и JIBCX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеют волатильность 7.33% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 7.11% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 15.08% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 26.49% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 24.53% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 22.98% | +13.22% |