Сравнение BTO с FSVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. FSVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и FSVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -26.09% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции BTO превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 10.87% против 5.68% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
FSVLX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.40%
- 1 год
- -22.13%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и FSVLX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.
Доходность на риск
BTO vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
BTO
FSVLX
Сравнение BTO c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.81 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | -1.04 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.75 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -2.19 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.81 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BTO и FSVLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FSVLX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и FSVLX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FSVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -83.84% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -30.77% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -42.62% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -51.70% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -31.45% | +23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -25.64% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 10.55% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FSVLX
Текущая волатильность для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) составляет 7.28%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что BTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.96% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 17.16% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 26.00% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 24.49% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 25.66% | +10.55% |