Сравнение BTO с FSVLX
BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) and FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, BTO returned 12.10%/yr vs 6.68%/yr for FSVLX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTO charges 2.01%/yr vs 0.81%/yr for FSVLX.
Доходность
Сравнение доходности BTO и FSVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции BTO превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 12.10% против 6.68% соответственно.
BTO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 12.10%
FSVLX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -23.17%
- 1 год
- -23.71%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам BTO и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 13.64% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -21.51% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
Correlation
The correlation between BTO and FSVLX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1994 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between BTO and FSVLX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTO vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
BTO
FSVLX
Сравнение BTO c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTO | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.72 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -1.41 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTO и FSVLX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FSVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTO | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -83.84% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -30.77% | +15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -31.70% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -42.62% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -51.70% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.20% | +27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -25.64% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 15.74% | -9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FSVLX
Текущая волатильность для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) составляет 5.58%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что BTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTO | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.46% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 18.66% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 22.46% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 24.80% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 25.82% | +10.29% |
Сравнение комиссий BTO и FSVLX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FSVLX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 6.76% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
Часто задаваемые вопросы
BTO and FSVLX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (7.46%) compared to BTO (5.58%). In terms of maximum drawdown, BTO dropped -72.27% vs FSVLX's -83.84%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTO и FSVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор