Сравнение BTO с FSRBX
BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) and FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, BTO returned 11.77%/yr vs 12.28%/yr for FSRBX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTO charges 2.01%/yr vs 0.73%/yr for FSRBX.
Доходность
Сравнение доходности BTO и FSRBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у FSRBX с доходностью 16.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTO имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции FSRBX немного впереди с 12.28%.
BTO
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.77%
FSRBX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.73%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам BTO и FSRBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 20.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 16.71% | 11.11% | 30.13% | 8.48% | -12.61% | 38.21% | -11.73% | 35.60% | -19.04% | 12.72% |
Correlation
The correlation between BTO and FSRBX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1994 г. | 0.75 |
The correlation between BTO and FSRBX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTO vs. FSRBX — Ранг доходности на риск
BTO
FSRBX
Сравнение BTO c FSRBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTO | FSRBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 3.96 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTO и FSRBX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки FSRBX в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FSRBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTO | FSRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -76.89% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -15.60% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -26.05% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -41.95% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -51.23% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -13.23% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 5.94% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FSRBX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеют волатильность 5.06% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTO | FSRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.29% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 15.40% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 22.70% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 26.71% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 29.36% | +6.64% |
Сравнение комиссий BTO и FSRBX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FSRBX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FSRBX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности FSRBX в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 6.39% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 2.04% | 1.47% | 4.49% | 5.35% | 6.12% | 3.36% | 8.63% | 5.90% | 32.02% | 2.57% | 0.76% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
BTO and FSRBX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRBX has higher volatility (5.29%) compared to BTO (5.06%). In terms of maximum drawdown, BTO dropped -72.27% vs FSRBX's -76.89%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTO и FSRBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор