Сравнение BTO с FIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и FIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и FIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -9.90% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FIDAX с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции BTO превзошли акции FIDAX по среднегодовой доходности: 10.87% против 9.43% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
FIDAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и FIDAX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FIDAX в 1.24%.
Доходность на риск
BTO vs. FIDAX — Ранг доходности на риск
BTO
FIDAX
Сравнение BTO c FIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | FIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.10 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.27 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.02 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 0.07 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BTO и FIDAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FIDAX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности FIDAX в 53.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 53.48% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и FIDAX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -70.42% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -13.82% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -30.89% | -20.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -42.09% | -23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -12.97% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -14.12% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 4.89% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FIDAX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.63% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 12.82% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 20.58% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 20.71% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 22.00% | +14.21% |