Сравнение BTO с FFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и FFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и FFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | -9.38% | 15.23% | 39.62% | 14.33% | -8.71% | 33.30% | 0.06% | 34.10% | -15.84% | 20.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FFSIX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции BTO уступали акциям FFSIX по среднегодовой доходности: 10.87% против 13.01% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
FFSIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и FFSIX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FFSIX в 0.76%.
Доходность на риск
BTO vs. FFSIX — Ранг доходности на риск
BTO
FFSIX
Сравнение BTO c FFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | FFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.27 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.24 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 0.74 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | FFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BTO и FFSIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FFSIX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности FFSIX в 7.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | 7.66% | 6.94% | 9.90% | 2.45% | 6.01% | 4.31% | 2.61% | 1.43% | 4.23% | 0.06% | 0.32% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и FFSIX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке FFSIX в -75.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | FFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -75.57% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -14.39% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -24.92% | -26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -45.98% | -19.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -12.12% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -17.25% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 4.61% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FFSIX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | FFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.54% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 12.42% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 21.13% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 21.15% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 23.84% | +12.37% |