Сравнение BTMKX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции BTMKX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.92% против 8.08% соответственно.
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и TIVFX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
BTMKX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
BTMKX
TIVFX
Сравнение BTMKX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.12 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.55 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.44 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 17.93 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.12 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и TIVFX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и TIVFX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -54.21% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -13.21% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -36.31% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -41.51% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -10.23% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -13.45% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.27% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и TIVFX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.75% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.93% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 14.06% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 19.68% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 18.21% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 17.40% | -0.80% |