PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMKX с BSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMKX с BSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).

BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTMKX и BSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMKX и BSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		-1.91%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-7.08%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, BTMKX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у BSPIX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции BTMKX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.55% соответственно.

BTMKX

1 день
0.32%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.63%
3 года*
13.45%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.60%

BSPIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.32%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.30%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с veaBTMKX с VTSNXBTMKX с efaBTMKX с vgtsxBTMKX с vemaxBTMKX с SSGVX
Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX

Сравнение комиссий BTMKX и BSPIX

BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSPIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

BTMKX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMKX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMKXBSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.05

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

5.09

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMKX vs. BSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMKX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BSPIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMKX и BSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMKXBSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.83

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.72

-0.37

Корреляция

Корреляция между BTMKX и BSPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMKX и BSPIX

Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности BSPIX в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.82%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.53%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BTMKX и BSPIX

Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и BSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMKXBSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-33.75%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.11%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-24.55%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-33.75%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-8.91%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-3.98%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.49%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMKX и BSPIX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMKXBSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.24%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.08%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

18.06%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.84%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.99%

-1.41%