PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMFX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMFX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

BTMFX управляется Boston Trust Walden. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BTMFX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMFX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		-2.05%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, BTMFX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции BTMFX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 9.83% против 6.03% соответственно.

BTMFX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.18%
1 год
3.30%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.83%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Midcap Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTEFXBTMFX с WIEFXBTMFX с BTSMX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX

Сравнение комиссий BTMFX и GWSAX

BTMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund

Доходность на риск

BTMFX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMFX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMFXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.36

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.56

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.33

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

1.09

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMFX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMFX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMFXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между BTMFX и GWSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMFX и GWSAX

Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		11.09%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTMFX и GWSAX

Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMFXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-55.75%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.17%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-18.91%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.14%

-50.67%

+13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-3.37%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-9.31%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.94%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMFX и GWSAX

Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMFXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.03%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

7.12%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.07%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.43%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

20.06%

-2.62%