Сравнение BTMFX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMFX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -2.05% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции BTMFX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.28% соответственно.
BTMFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.83%
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и GABVX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
BTMFX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
BTMFX
GABVX
Сравнение BTMFX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.62 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 2.27 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.05 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 9.26 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.62 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и GABVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и GABVX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности GABVX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.09% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и GABVX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMFX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -63.09% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.93% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -26.99% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -39.69% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.83% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -8.53% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.64% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и GABVX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.74%, в то время как у Gabelli Value 25 Fund (GABVX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMFX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.11% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.76% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 16.12% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.24% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.54% | -0.10% |