PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMFX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTMFX с DNLDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BTMFX returned 10.41%/yr vs 10.65%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BTMFX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTMFX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 13.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTMFX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции DNLDX немного впереди с 10.65%.

BTMFX

1 день
0.04%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.09%
6 месяцев
0.90%
1 год
6.30%
3 года*
9.05%
5 лет*
5.94%
10 лет*
10.41%

DNLDX

1 день
0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
13.68%
6 месяцев
12.10%
1 год
22.83%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.82%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTMFX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		2.09%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.68%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between BTMFX and DNLDX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.94

The correlation between BTMFX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Midcap Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTSMXBTMFX с WIEFXBTMFX с WSBFX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с BIGTXDNLDX с DBMYXDNLDX с DRRIXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

BTMFX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMFX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTMFXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.78

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.56

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.30

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

12.34

-9.63

BTMFX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа DNLDX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMFX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTMFX и DNLDX

Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTMFXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-63.69%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-7.29%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-20.42%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-23.42%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.14%

-42.23%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

0.00%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-9.62%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.95%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMFX и DNLDX

Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.13%, в то время как у BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTMFXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.43%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.15%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

13.54%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

18.54%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.55%

-2.10%

Сравнение комиссий BTMFX и DNLDX

И BTMFX, и DNLDX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMFX и DNLDX

Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что меньше доходности DNLDX в 13.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		10.64%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.22%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%

Часто задаваемые вопросы

BTMFX and DNLDX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLDX has higher volatility (4.43%) compared to BTMFX (3.13%). In terms of maximum drawdown, BTMFX dropped -49.26% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTMFX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор