PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTLSX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTLSX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BTLSX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTLSX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-10.57%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%-3.72%45.32%-13.23%-0.69%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, BTLSX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%.

BTLSX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-16.45%
1 год
1.42%
3 года*
6.80%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
—

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGETXBTLSX с BGITXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGPTXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGLTXBTLSX с BGGSX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий BTLSX и TIVFX

BTLSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Доходность на риск

BTLSX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTLSX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTLSXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

3.12

-3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

3.55

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.44

-4.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

17.93

-17.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTLSX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTLSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTLSX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTLSXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

3.12

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.37

-0.35

Корреляция

Корреляция между BTLSX и TIVFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTLSX и TIVFX

BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок BTLSX и TIVFX

Максимальная просадка BTLSX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTLSXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-54.21%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-13.21%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

-36.31%

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.67%

-10.23%

-47.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

-13.45%

-26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

3.27%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BTLSX и TIVFX

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTLSXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

7.93%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

14.06%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

19.68%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

18.21%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

17.40%

+16.09%