Сравнение BTLSX с FIGSX
BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BTLSX returned -2.81%/yr vs 6.19%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BTLSX charges 0.81%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.12%.
BTLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -7.60%
- 1 год
- -9.56%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
FIGSX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам BTLSX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.12% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 0.81% |
Correlation
The correlation between BTLSX and FIGSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between BTLSX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTLSX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
BTLSX
FIGSX
Сравнение BTLSX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTLSX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.08 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.99 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTLSX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.82 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и FIGSX
Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и FIGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTLSX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -34.47% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -13.89% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -16.29% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -34.47% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -2.48% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -6.46% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 3.75% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и FIGSX
Текущая волатильность для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTLSX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.23% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 15.89% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 18.25% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 18.04% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 17.81% | +10.57% |
Сравнение комиссий BTLSX и FIGSX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и FIGSX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.09% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
BTLSX and FIGSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to BTLSX (3.86%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs FIGSX's -34.47%.
FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTLSX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор