Сравнение BTLSX с FIGSX
BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTLSX charges 0.81%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTLSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам BTLSX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 9.00% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 1.96% |
Correlation
The correlation between BTLSX and FIGSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between BTLSX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTLSX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
BTLSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIGSX
Сравнение BTLSX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTLSX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и FIGSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTLSX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.88% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.43% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и FIGSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTLSX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.85% | — |
Сравнение комиссий BTLSX и FIGSX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и FIGSX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.95% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
BTLSX and FIGSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTLSX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор