Сравнение BTLSX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTLSX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -10.57% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | -3.72% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BTLSX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%.
BTLSX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- —
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTLSX и FIGSX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
BTLSX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
BTLSX
FIGSX
Сравнение BTLSX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTLSX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.74 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.16 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.98 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 3.83 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTLSX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.33 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BTLSX и FIGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и FIGSX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и FIGSX
Максимальная просадка BTLSX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTLSX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -34.47% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -13.89% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -34.47% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -10.60% | -47.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.84% | -6.49% | -33.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 3.55% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и FIGSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 9.49% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTLSX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 9.09% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 13.23% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 19.24% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 17.61% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 17.54% | +15.95% |