PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-7.10%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%19.24%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

BTIIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-4.70%
1 год
14.16%
3 года*
16.94%
5 лет*
11.17%
10 лет*
14.59%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий BTIIX и YFSIX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.36

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

4.42

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между BTIIX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и YFSIX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		14.17%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и YFSIX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-35.10%

-20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.20%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-25.14%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-11.03%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-4.93%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.38%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и YFSIX

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 4.01%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

9.23%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

19.89%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

21.29%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

15.11%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

16.20%

+4.97%