PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 14.92% против 11.45% соответственно.

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий BTIIX и ORDNX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.92

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.42

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.87

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.04

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.92

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.08

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между BTIIX и ORDNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и ORDNX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и ORDNX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-34.40%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-2.66%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-18.77%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-34.40%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-2.15%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-3.86%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.71%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и ORDNX

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.18%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

1.74%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

2.66%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

7.08%

+15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

14.24%

+6.95%